美国金融工程专业是怎样一门学科

金融工程|2017年12月18日 10:06
金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科,其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。由于其课程集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。

  当今最伟大的对冲基金经理之一詹姆斯西蒙斯的“文艺复兴科技公司”里坐满了数学和自然科学博士。用数学模型捕捉市场机会,由电脑做出交易决策,是这位超级投资者成功的秘诀。

  数学和计算机背景,这正是现在最最热门的金融工程专业在录取学生时最看重的因素之一。

  到底什么是金融工程?金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是叫金融工程、金融数学、数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题。

  近年来,由于金融创新层出不穷,金融市场发展得越来越复杂,在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具,这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价,是投资银行所面临的一个难题。同时,由于金融投资工具的复杂化,一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率,他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此,他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才,而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

  金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科,其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。由于其课程集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。

  金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年,同MBA一样,是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education),因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开,具有实用性很强的特点,最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

  金融工程(MFE)和MBA的不同之处在于,MBA是一种泛面商科教育,而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域,如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理,那你应该是去学习MBA课程,因为MBA的课程更广泛。

  此外,申请金融工程硕士不需要有工作经验,这和MBA有很大不同。但是,申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课微积分和统计,因此不适合那些大学学文科的人。最后,MFE的学习基本上是一年,而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。

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