美国大学金融和金融工程专业对比分析

金融工程|2017年11月09日 09:13
美国部分学校把金融工程硕士放在商学院下,也有很多放在工程学院或文理学院下,主要看各个学校课程设置的侧重有所不同。

  金融硕士(MSF)一直是美国商科研究生申请中申请频率最高的专业,而近几年来金融工程硕士(MSFE)因为其高技术含量和高就业率也吸引着越来越多的优秀学生来申请。下面金东方留学将从申请背景,课程设置,就业发展三个方面详细分析一下两个专业的区别。

  金融学是从经济学分化出来的学科,是研究公司、个人、政府、与其他机构如何招募和投资资金的学科。传统的金融学研究领域大致有两个方向:宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。除去MBA和会计外,金融专业是商学院或管理学院的另一个热门专业,大部分商学院或管理学院都设有这个专业。同其他文科、工科、理科相比,金融专业的投资回报率要远远高于其他的专业,不管对国际学生还是美国学生来说,金融都是一个热门专业,因此拿奖的机率很小。

  Financial Engineering这是90年代新兴的交叉学科。强调数学和计算机背景,主要以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题。除了金融的专业知识外,它的课程的理工味道非常浓厚,往往还包括了数学、统计、物理以及计算机语言等,因此往往由多个院系联合授课,根据专业侧重点的不同,可能设在商学院或管理学院下,也可能设在工学院或数学系下。

  从申请背景要求来看

  美国的金融硕士一般设置在商学院下,申请看重学生的综合能力,管理能力,本科是商科专业的学生较有优势,比如金融,金融工程(国内金工专业数学和计算机课程较少),经济学,国际经济与贸易,会计等。一般要求申请者提供GMAT成绩。很多学校的金融硕士不限专业背景,但是要求本科阶段修读过相关的先修课程,大致可以包括:

  1. Financial Accounting

  2. Managerial Accounting

  3. Financial Management

  4. Microeconomics

  5. Business Statistics

  6. Managerial Economics

  7. Data Analysis and Decision Making

  8. Investments

  9. Accounting

  10. Calculus

  11. Economic Theory

  12. Statistics

  13. Quantitative Methods for Business

  14. Accounting

  15. Economics

  16. Mathematics

  17. Programming(Quantitative Skills matter)

  美国部分学校把金融工程硕士放在商学院下,也有很多放在工程学院或文理学院下,主要看各个学校课程设置的侧重有所不同。具有很强数理背景的申请者申请MSFE会非常有优势,本科是数学,物理,计算机等专业的学生会比较受欢迎,当然每年也有金融经济背景的学生被录取,但都是很优秀的,或者选修过很多数学课程,或有很强的编程能力),申请者最好有非常高的GPA,G/T成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。MSFE是非常数量化的学科项目,之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学,可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。一般要求申请者提交GRE成绩。

  从课程设置来看

  金融硕士的课程设置比较宽泛,核心课程一般包括公司金融,金融市场,投资理论等,以MIT 斯隆商学院金融硕士(MFIN)的课程设置为例:

  部分核心课程包括:

  金融理论(Finance Theory)

  公司财务会计(Corporate Financial Accounting)

  金融数学基础(Fundamentals of Financial Mathematics)

  金融市场(Financial Market)

  高级公司财务(Advanced Corporate Finance)

  金融分析(Analytics of Finance)

  金融工程硕士的课程以编程,建模,数学等方面的课程为主,以哥伦比亚大学金融工程硕士(MSFE)的课程设置为例:

  部分核心课程包括:

  金融工程最优模型及方法(Optimization Models and Methods for Financial Engineering)

  随机模型(Stochastic Models for Financial Engineering)

  金融工程基础(Foundations of Financial Engineering)

  蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)

  连续时间模型(Financial Engineering: Continuous Time Models)

  数据分析(Data Analysis for Financial Engineering)

  从职业发展来看

  在美国,MSF大多为一年,与CFA考试相结合,CFA是指Chartered Financial Analyst. CFA项目主要学习证券管理和金融分析,在这些领域比MSF专业深入,有些大学MSF根据CFA的考试内容与时间进行安排,也有些大学的MSF项目直接就定义为金融分析专业。

  金融硕士的毕业生,一般的职业发展路径有以下几个方向:

  1. 商业银行,包括工农建商这四大行,股份制银行,如招商银行、上海浦东发展银行等,城市商业银行,如上海银行、北京银行等。

  2. 证券公司,基金管理公司,信托投资公司等

  3. 资产管理公司,金融租赁,担保公司等

  4. 上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

  金融工程的就业领域也很广泛,但一般做的工作侧重点与金融背景的毕业生有所不同,金融工程硕士毕业生所从事的工作偏技术,一般是设计、验证并实现数学模型,以此模型为基础来分析解决金融领域的问题,比如金融衍生品定价,风险评估,预测市场行为等。

  1. 与交易相关的

  1)定量分析师(Quantitative Analyst,一般被简称为Quant)

  2)交易员(Trader)

  3)数据分析师(Data Analyst)

  2. 风险管理领域

  1)模型开发(Model developer)

  2)模型验证(Model validation)

  3. 其他金融服务领域

  1)咨询(Consulting)

  2)建模(Modeling)

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