美国金融工程专业留学常见问题

金融工程|2017年10月23日 09:44
如何选择金融工程硕士的项目, 在选择学校的时候需要考虑哪些方面呢?申请TOP学校的TOP金工项目一般建议学生找什么样的实习?申请金融工程的学生需要修习过什么数学课程?

  Q1:如何选择金融工程硕士的项目, 在选择学校的时候需要考虑哪些方面呢?

  选择金融工程硕士的项目我们一般不建议学生去参考综合排名。

  目前来说比较权威的排名是Quantnet。每年都会根据各种指标进行排名,学校方面选择TOP15的项目就已经非常不错了。

  目前来说排名第一的是CMU和Baruch。但是个人认为选择项目的时候并不需要一味的去追求排名,而是需要了解这个项目是否适合自己。比如说,康奈尔大学的金工倾向招收没有全职工作经验的学生,但是CMU就比较喜欢招一些已经过1-2年工作经验或者已经有一个硕士学位的学生。所以选择适合自己的学习环境才是最重要的。

  相对来说学校的位置其实并没有那么大的影响,据了解,伯克利的项目虽然在加州,并没有东海岸那么多机会,但是基本上所有的投行都会去做校招。

  Q2:申请TOP学校的TOP金工项目一般建议学生找什么样的实习呢?

  一般我在申请的时候更看重学生实习的内容,申请金融工程项目最好实习内容是做量化相关的,如何用quantitative skills解决问题。

  但如果想要申请top学校的top专业,那么我建议学生尽量找以下的公司:高盛,摩根史丹利,美林,德意志银行,中金,中信证券还有一些资产管理公司。当然如果在实习过程中觉得自己接触不到一些核心或者有价值的东西,那么一般我们建议多去找supervisor聊天,了解他的负责的项目,具体流程,比如fixed income strategy,以及使用的软件等等。

  第二就是多去看一些同事的research report。然后把这些东西尽量能够比较科学的移植到自己的经历当中。但是需要注意的是实习经历并不是用来show off或者展示自己能力的。而是需要利用好这些实习经历来告诉招生官为什么要录取你,为什么你已经准备好了以及为什么这个项目会对你未来有帮助。

  Q3:申请金融工程的学生需要修习过什么数学课程呢?

  美国金融工程专业近年来对于申请者的数学科目以及成绩越来越看重。

  所以如果想要申请该专业的同学需要修过以下几门数学课:微积分(1,2,3),线性代数,微分方程,概率论,统计学,数值分析,实分析,时间序列,随机微积分。

  Q4:作为美国最好的金融工程硕士项目,CMU这个项目和其他学校的项目有什么区别和特点呢?

  作为美国最牛的计算机学校之一,CMU这个项目对于programming能力非常的看重,其实就是为了学生未来去Sell-side具有一定的优势。该项目由四大学院联合授课(Teppers商学院,数学系,统计学系和Heinz学院)从我做金工的申请经验来看,能得到CMU录取的学生在数学,金融,编程方面都有一定的积累,但不需要都很突出。所以在针对CMU申请的时候向学校来证明自己这3个方面的能力和经验是非常重要的。

  很多同学虽然很优秀,但是只证明了自己数学,或者编程某一个单一方面的能力的话,那么其实是不匹配CMU的招生要求的。

  其次,该项目的学生可以参加由德意志银行组织的交易大赛,获胜者可以得到德意志银行实习的机会。所以可以看出来CMU其实主要培养学生往交易员方向来发展,所以在准备申请的时候自己未来的职业规划也需要符合CMU培养学生的方向。

  Q5:目前美国金融工程硕士的就业形势是怎么样呢?

  金融工程目前的就业形势其实并不特别乐观。

  相比该专业顶天的申请难度和竞争力,甚至可以说是并不好。当然,比其他商科硕士肯定是要好很多的,找到一个顶级投行的实习工作是没问题的。

  近年来就业不好的原因主要是因为越来越多的物理,数学,计算机等理工科博士进入了金融领域,所以金融工程的学生相比他们就显得数学和编程能力不够深厚,大部分金工的学生都被分配去做了model validation很难去做核心的模型。也就是说博士们来开发模型,硕士来找错,修正,改善。

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