金融工程专业留学需要哪些先修知识

金融工程|2017年07月24日 11:14
 在MFE的申请过程中,有一些课是必须有的,比如高等数学、概率统计、线性代数等

  1. 数学 (含统计)

  数学课在MFE的申请中极为重要。许多MFE项目的课表中都有诸如概率统计、随机过程、运筹、数值算法等课程,Cornell和CMU MFE在网申的时候需要单独提交数学课的成绩,足见其对数学课的重视程度。

  在MFE的申请过程中,有一些课是必须有的,比如高等数学、概率统计、线性代数等,具体可以自己去每个项目官网上看Prerequisite,上面写的非常清楚,在此不再赘述。

  除了这些必须的课程,我个人比较推荐下列课程:

  a. 时间序列分析

  主要介绍了时间序列建模方法,包括平稳时间序列建模、波动性建模、包含趋势的时间序列建模、多方程时间序列模型、协整与误差修正和非线性时间序列建模。

  课本:Walter Enders, Applied Econometric Time Series

  b. 随机过程

  许多衍生品定价模型是基于随机过程和随机积分。

  课本:Sheldon M. Ross, Stochastic Processes

  c. 运筹学/数值优化

  课程内容包线性规划、整数规划、非线性规划。

  课本:运筹学,第四版,清华大学出版社

  d. 常微分方程

  课本:丁同仁、李承治,常微分方程教程

  2. 金融:

  金融类课程对申请的重要性有待评估,但至少我觉得有些知识是必须具备的。

  a. 固定收益证券:随便找本书看看就行。

  b. 金融衍生品:推荐John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives。

  c. 公司金融:推荐Stephen A. Ross, Corporate Finance。

  d. 计量经济学:推荐Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric。

  3. 计算机:

  首先,最基本的要求是C语言+MATLAB或其他任意一个统计软件,其他可选的统计软件包括R、SAS、STATA、SPSS等等。

  如果有余力,最好再选C++或其他OOP编程语言,C#个人认为也可以,VB也可以接受。

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